《深圳证券交易所交易规则》(2011年修订)与现有规则条文(2006年修订)对照表
2011年修订稿条文 | 2006年修订稿条文 |
第一章 总则 | 第一章 总则 |
1.1 为规范证券市场交易行为,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》、《证券交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳证券交易所章程》,制定本规则。 | 1.1 为规范证券市场交易行为,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《深圳证券交易所章程》,制定本规则。 |
1.2深圳证券交易所 (以下简称“本所”)上市证券及其衍生品种(以下统称“证券”)的交易,适用本规则。 本规则未作规定的,适用本所其他有关规定。 | 1.2 深圳证券交易所 (以下简称“本所”)上市证券及其衍生品种(以下统称“证券”)的交易,适用本规则。 本规则未作规定的,适用本所其他有关规定。 |
1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。 | 1.3 证券交易遵循公开、公平、公正的原则。 |
1.4 投资者交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本所有关业务规则,遵循自愿、有偿、诚实信用原则。 | 1.4 投资者交易行为应当遵守法律、行政法规、部门规章以及本所有关业务规则,遵循自愿、有偿、诚实信用原则。 |
1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准的其他方式。 | 1.5 证券交易采用无纸化的集中交易或经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)批准的其他方式。 |
第二章 交易市场 | 第二章 交易市场 |
第一节 交易场所 | 第一节 交易场所 |
除经本所特许外,进入交易大厅的,仅限于下列人员: (一)登记在册交易员; (二)场内监管人员。 | |
第二节 交易参与人 | |
交易参与人应当通过在本所申请开设的交易单元进行证券交易。 | |
第三节 交易品种与方式 | 第二节 交易品种 |
(一)股票; (二)基金; (三)债券; (四)权证; (五)经证监会批准的其他交易品种。 | (一)股票; (二)基金; (三)债券; (四)债券回购; (五)权证; (六)经证监会批准的其他交易品种。 |
(一)现券交易; (二)回购交易; (三)融资融券交易; (四)经证监会批准的其他交易方式。 | |
第四节 交易时间 | 第三节 交易时间 |
国家法定假日和本所公告的休市日,本所市场休市。 | 国家法定假日和本所公告的休市日,本所市场休市。 |
经证监会批准,本所可以调整交易时间。 | 经证监会批准,本所可以调整交易时间。 |
第三章 证券买卖 | 第三章 证券买卖 |
第一节 一般规定 | 第一节 一般规定 |
会员接受投资者买卖委托达成交易的,投资者应当向会员交付其委托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项,会员应当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。 | 会员接受投资者买卖委托达成交易的,投资者应当向会员交付其委托会员卖出的证券或其委托会员买入证券的款项,会员应当向投资者交付卖出证券所得款项或买入的证券。 |
证券的回转交易,是指投资者买入的证券,经确认成交后,在交收完成前全部或部分卖出。 债券竞价交易实行当日回转交易,B股实行次交易日起回转交易。 经证监会批准,本所可以调整实行回转交易的证券品种和回转方式。 | 证券的回转交易是指投资者买入的证券,经确认成交后,在交收前全部或部分卖出。 |
第二节 委托 | 第二节 委托 |
投资者开立证券账户,按本所指定登记结算机构的规定办理。 | 投资者开立证券账户,按本所指定登记结算机构的规定办理。 |
投资者通过自助委托方式参与证券买卖的,会员应当与其签订自助委托协议。 | 电话、自助终端、互联网等自助委托应当按相关规定操作。 |
会员应当记录投资者委托的电话号码、网卡地址、IP地址等信息。 | |
(一)证券账户号码; (二)证券代码; (三)买卖方向; (四)委托数量; (五)委托价格; (六)本所及会员要求的其他内容。 | (一)证券账户号码; (二)证券代码; (三)买卖方向; (四)委托数量; (五)委托价格; (六)本所及会员要求的其他内容。 |
限价委托,是指投资者委托会员按其限定的价格买卖证券,会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券;按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。 市价委托,是指投资者委托会员按市场价格买卖证券。 | 限价委托是指客户委托会员按其限定的价格买卖证券,会员必须按限定的价格或低于限定的价格申报买入证券;按限定的价格或高于限定的价格申报卖出证券。 市价委托是指客户委托会员按市场价格买卖证券。 |
第三节 申报 | 第三节 申报 |
每个交易日9:20至9:25、14:57至15:00,本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报;在其他接受申报的时间内,未成交申报可以撤销。 每个交易日9:25至9:30,交易主机只接受申报,但不对买卖申报或撤销申报作处理。 本所可以调整接受会员申报的时间。 | 每个交易日9:20至9:25、14:57至15:00,本所交易主机不接受参与竞价交易的撤销申报,在其他接受申报的时间内,未成交申报可以撤销。撤销申报经本所交易主机确认方为有效。 每个交易日9:25至9:30,交易主机只接受申报,但不对买卖申报或撤销申报作处理。 本所可以调整接受会员申报的时间。 |
买卖申报和撤销申报经本所交易主机确认后方为有效。 | |
(一)对手方最优价格申报; (二)本方最优价格申报; (三)最优五档即时成交剩余撤销申报; (四)即时成交剩余撤销申报; (五)全额成交或撤销申报; (六)本所规定的其他类型。 对手方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格。 本方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。 最优五档即时成交剩余撤销申报,以对手方价格为成交价,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。 即时成交并撤销申报,以对手方价格为成交价,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。 全额成交或撤销申报,以对手方价格为成交价,如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的,则依次成交,否则申报全部自动撤销。 | (一)对手方最优价格申报; (二)本方最优价格申报; (三)最优五档即时成交剩余撤销申报; (四)即时成交剩余撤销申报; (五)全额成交或撤销申报; (六)本所规定的其他类型。 对手方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中对手方队列的最优价格为其申报价格。 本方最优价格申报,以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。 最优五档即时成交剩余撤销申报,以对手方价格为成交价格,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方最优五个价位的申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。 即时成交并撤销申报,以对手方价格为成交价格,与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交,未成交部分自动撤销。 全额成交或撤销申报,以对手方价格为成交价格,如与申报进入交易主机时集中申报簿中对手方所有申报队列依次成交能够使其完全成交的,则依次成交,否则申报全部自动撤销。 |
其他市价申报类型进入交易主机时,集中申报簿中对手方无申报的,申报自动撤销。 | 其他市价申报类型进入交易主机时,集中申报簿中对手方无申报的,申报自动撤销。 |
市价申报指令应当包括申报类型、证券账户号码、证券代码、交易单元代码、证券营业部识别码、买卖方向、数量等内容。 申报指令应当按本所规定的格式传送。 本所可以根据市场需要,调整申报的内容。 | 市价申报指令应当包括申报类型、证券账号、证券代码、席位代码、买卖方向、数量等内容。 申报指令应当按本所规定的格式传送。 |
卖出股票或基金时,余额不足100股(份)部分,应当一次性申报卖出。 | 卖出股票或基金时,余额不足100股(份)部分,应当一次性申报卖出。 |
卖出债券时,余额不足10张部分,应当一次性申报卖出。 债券以人民币100元面额为1张,债券质押式回购以100元标准券为1张。 | 卖出债券时,余额不足10张部分,应当一次性申报卖出。 债券以人民币100元面额为1张。债券质押式回购以100元标准券为1张。 |
净价交易,是指买卖债券时以不含有应计利息的价格申报并成交。 全价交易,是指买卖债券时以含有应计利息的价格申报并成交。 | |
涨跌幅价格的计算公式为:涨跌幅价格=前收盘价×(1± 涨跌幅比例)。 计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 属于下列情形之一的,股票上市首日不实行价格涨跌幅限制: (一)首次公开发行股票上市的; (二)增发股票上市的; (三)暂停上市后恢复上市的; (四)本所或证监会认定的其他情形。 经证监会批准,本所可以调整证券的涨跌幅比例。 | |
计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 涨跌幅限制价格与前收盘价之差的绝对值低于价格最小变动单位的,以前收盘价增减一个价格最小变动单位为涨跌幅限制价格。 | |
(一)首次公开发行股票上市的; (二)暂停上市后恢复上市的; (三)证监会或本所认定的其他情形。 | |
买卖有价格涨跌幅限制的中小企业板股票,连续竞价期间超过有效竞价范围的有效申报不能即时参加竞价,暂存于交易主机;当成交价格波动使其进入有效竞价范围时,交易主机自动取出申报,参加竞价。 | |
第四节 竞价 | 第四节 竞价 |
集合竞价,是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。 连续竞价,是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。 | 集合竞价是指对一段时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式。 连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。 |
连续竞价期间未成交的买卖申报,自动进入收盘集合竞价。 | |
中小企业板股票连续竞价期间有效竞价范围为最近成交价的上下3%。开盘集合竞价期间没有产生成交的,连续竞价开始时有效竞价范围调整为前收盘价的上下3%。其他有涨跌幅限制证券连续竞价期间有效竞价范围与涨跌幅限制范围一致。 有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 | |
(一)股票开盘集合竞价的有效竞价范围为即时行情显示的前收盘价的900%以内,连续竞价、盘中临时停牌复牌集合竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%; (二)债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%;非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%; (三)债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。债券质押式回购上市首日的有效竞价范围设置,由本所另行规定。 有效竞价范围计算结果按照四舍五入原则取至价格最小变动单位。 无价格涨跌幅限制证券有效竞价范围上限或下限与最近成交价之差的绝对值低于价格最小变动单位的,以最近成交价增减一个该证券的价格最小变动单位为有效竞价范围。 | (一)股票上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的900%以内,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%; (二)债券上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下30%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%;非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下10%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下10%; (三)债券质押式回购非上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为前收盘价的上下100%,连续竞价、收盘集合竞价的有效竞价范围为最近成交价的上下100%。 |
(一)有效竞价范围内的最高买入申报价高于即时行情显示的前收盘价或最近成交价,以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围; (二)有效竞价范围内的最低卖出申报价低于即时行情显示的前收盘价或最近成交价,以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。 | (一)有效竞价范围内的最高买入申报价高于发行价或前收盘价的,以最高买入申报价为基准调整有效竞价范围; (二)有效竞价范围内的最低卖出申报价低于发行价或前收盘价的,以最低卖出申报价为基准调整有效竞价范围。 |
第五节 成交 | 第五节 成交 |
价格优先的原则为:较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。 时间优先的原则为:买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。 | 成交时价格优先的原则为:较高价格买入申报优先于较低价格买入申报,较低价格卖出申报优先于较高价格卖出申报。 成交时时间优先的原则为:买卖方向、价格相同的,先申报者优先于后申报者。先后顺序按交易主机接受申报的时间确定。 |
(一)可实现最大成交量; (二)高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交; (三)与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。 两个以上价格符合上述条件的,取在该价格以上的买入申报累计数量与在该价格以下的卖出申报累计数量之差最小的价格为成交价;买卖申报累计数量之差仍存在相等情况的,开盘集合竞价时取最接近即时行情显示的前收盘价为成交价,盘中、收盘集合竞价时取最接近最近成交价的价格为成交价。 集合竞价的所有交易以同一价格成交。 | (一)可实现最大成交量的价格; (二)高于该价格的买入申报与低于该价格的卖出申报全部成交; (三)与该价格相同的买方或卖方至少有一方全部成交。 两个以上价格符合上述条件的,取距前收盘价最近的价格为成交价。 集合竞价的所有交易以同一价格成交。 |
(一)最高买入申报与最低卖出申报价格相同,以该价格为成交价; (二)买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时,以集中申报簿当时的最低卖出申报价格为成交价; (三)卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时,以集中申报簿当时的最高买入申报价格为成交价。 | (一)最高买入申报与最低卖出申报价格相同,以该价格为成交价; (二)买入申报价格高于集中申报簿当时最低卖出申报价格时,以集中申报簿当时的最低卖出申报价格为成交价; (三)卖出申报价格低于集中申报簿当时最高买入申报价格时,以集中申报簿当时的最高买入申报价格为成交价。 |
因不可抗力、意外事件、交易系统被非法侵入等原因造成严重后果的交易,本所可以采取适当措施或认定无效。 对显失公平的交易,经本所认定,可以采取适当措施。 违反本规则,严重破坏证券市场正常运行的交易,本所有权宣布取消交易。由此造成的损失由违规交易者承担。 | 因不可抗力、意外事件、交易系统被非法侵入等原因造成严重后果的交易,本所可以采取适当措施或认定无效。 对显失公平的交易,经本所认定,可以采取适当措施。 违反本规则,严重破坏证券市场正常运行的交易,本所有权宣布取消交易。由此造成的损失由违规交易者承担。 |
第六节 大宗交易 | 第六节 大宗交易 |
(一)A股单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币; (二)B股单笔交易数量不低于5万股,或者交易金额不低于30万元港币; (三)基金单笔交易数量不低于300万份,或者交易金额不低于300万元人民币; (四)债券单笔交易数量不低于5千张,或者交易金额不低于50万元人民币; (五)债券质押式回购单笔交易数量不低于5千张,或者交易金额不低于50万元人民币。 (六)多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只A股的交易数量不低于20万股。 (七)多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只基金的交易数量不低于100万份。 (八)多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于100万元人民币,且其中单只债券的交易数量不低于2千张。 本所可以根据市场需要,调整大宗交易的最低限额。 | (一)A股单笔交易数量不低于50万股,或者交易金额不低于300万元人民币; (二)B股单笔交易数量不低于5万股,或者交易金额不低于30万元港币; (三)基金单笔交易数量不低于300万份,或者交易金额不低于300万元人民币; (四)债券单笔交易数量不低于1万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于100万元人民币; (五)债券质押式回购单笔交易数量不低于1万张(以人民币100元面额为1张),或者交易金额不低于100万元人民币。 (六)多只A股合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只A股的交易数量不低于20万股。 (七)多只基金合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只基金的交易数量不低于100万份。 (八)多只债券合计单向买入或卖出的交易金额不低于500万元人民币,且其中单只债券的交易数量不低于1.5万张。 本所可以根据市场需要,调整大宗交易的最低限额。 |
意向申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、本方席位代码等内容。意向申报是否明确交易价格和交易数量由申报方自行决定。 成交申报指令应包括证券账号、证券代码、买卖方向、交易价格、交易数量、对手方席位代码等内容。 | |
无价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格,由买卖双方在前收盘价的上下30%之间自行协商确定。 | 无价格涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格,由买卖双方在前收盘价的上下30%或当日已成交的最高、最低价之间自行协商确定。 |
成交申报一经本所确认,不得变更或撤销,买卖双方必须承认交易结果。 | |
第七节 融资融券交易 | |
(一)交易业务流程; (二)可用于融资买入和融券卖出的证券; (三)可充抵保证金证券的种类和最高折算率; (四)融资融券的最长期限; (五)初始保证金比例及最低维持担保比例; (六)信息披露与报告制度; (七)市场风险控制措施; (八)其他事项。 | |
第八节 债券回购交易 | 第七节 债券回购交易 |
债券质押式回购交易,是指债券持有人在将债券质押并将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度向交易对手方进行质押融资的同时,交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。其中,质押债券取得资金的交易参与人为“融资方”;其对手方为“融券方”。 | |
标准券,是指可用于回购质押的债券品种按标准券折算比率折算形成的、可用于融资的额度。标准券折算比率,是指各债券现券品种所能折成的标准券金额与债券面值之比。 标准券及标准券折算比率的具体规定,由本所指定登记结算机构制定。 | |
购回价的具体计算方法,由本所另行制定。 | |
第四章 其他交易事项 | 第四章 其他交易事项 |
第一节 转托管 | 第一节 转托管 |
转托管的具体规定,由本所指定登记结算机构制定。 | 转托管的具体规则,由本所指定登记结算机构制定。 |
第二节 开盘价与收盘价 | 第二节 开盘价与收盘价 |
当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。 | 当日无成交的,以前收盘价为当日收盘价。 |
第三节 挂牌、摘牌、停牌与复牌 | 第三节 挂牌、摘牌、停牌与复牌 |
具体停牌及复牌的时间,以相关公告为准。 | 停牌及复牌的时间,由本所决定。 |
(一)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的,临时停牌时间为30分钟; (二)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过50%的,临时停牌时间为30分钟; (三)盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过80%的,临时停牌至14:57。 盘中临时停牌具体时间以本所公告为准,临时停牌时间跨越14:57的,于14:57复牌并对已接受的申报进行复牌集合竞价,再进行收盘集合竞价。 本所可以视盘中交易情况调整相关指标阀值,或采取进一步的盘中风险控制措施。 | |
证券在9:30及其后临时停牌的,当日复牌时对已接受的申报实行盘中集合竞价,复牌后继续当日交易。 停牌期间,可以申报,也可以撤销申报。 停牌期间不揭示集合竞价参考价、匹配量和未匹配量。 | |
第四节 除权与除息 | 第四节 除权与除息 |
除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配股价格×股份变动比例]÷ (1+股份变动比例) 证券发行人认为有必要调整上述计算公式时,可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的,证券发行人应当向市场公布该次除权(息)适用的除权(息)参考价计算公式。 | 除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)+配(新)股价格×流通股份变动比例]÷ (1+流通股份变动比例) 证券发行人认为有必要调整上述计算公式时,可向本所提出调整申请并说明理由。本所可以根据申请调整除权(息)参考价计算公式,并予以公布。 除权(息)日即时行情中显示的该证券的前收盘价为除权(息) 参考价。 |
第五章 交易信息 | 第五章 交易信息 |
第一节 一般规定 | 第一节 一般规定 |
经本所许可使用交易信息的机构和个人,未经同意,不得将交易信息提供给其他机构和个人使用或予以传播。 证券交易信息的管理办法,由本所另行制定。 | 经本所许可使用交易信息的机构和个人,未经同意,不得将交易信息提供给其他机构和个人使用或予以传播。 证券交易信息的管理办法,本所另行制定。 |
第二节 即时行情 | 第二节 即时行情 |
(一)首次公开发行并上市股票、上市债券上市首日,其即时行情显示的前收盘价为其发行价; (二)恢复上市股票上市首日,其即时行情显示的前收盘价为其暂停上市前最后交易日的收盘价或恢复上市前最近一次增发价; (三)基金上市首日,其即时行情显示的前收盘价为其前一交易日基金份额净值(四舍五入至0.001元),本所另有规定的除外; (四)证券除权(息)日,其即时行情显示的前收盘价为该证券除权(息) 参考价; (五)本所规定的其他情形。 | |
第三节 证券指数 | 第三节 证券指数 |
第四节 证券交易公开信息 | 第四节 证券交易公开信息 |
(一)当日收盘价涨跌幅偏离值达到±7%的各前五只证券; 收盘价涨跌幅偏离值的计算公式为: 收盘价涨跌幅偏离值=单只证券涨跌幅-对应分类指数涨跌幅 证券价格达到涨跌幅限制的,取对应的涨跌幅限制比例进行计算。 (二)当日价格振幅达到15%的前五只证券; 价格振幅的计算公式为: 价格振幅=(当日最高价-当日最低价)/当日最低价×100% (三)当日换手率达到20%的前五只证券; 换手率的计算公式为: 换手率=成交股数/无限售条件股份总数×100% 收盘价涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的,依次按成交金额和成交量选取。 除中小企业板股票以外的主板A股股票、中小企业板股票、创业板股票、B股股票、封闭式基金的对应分类指数分别是本所编制的深证A股指数、中小板综合指数、创业板综合指数、深证B股指数和深证基金指数。 | (一)日收盘价格涨跌幅偏离值达到±7%的各前三只证券; 收盘价格涨跌幅偏离值的计算公式为: 收盘价格涨跌幅偏离值=单只证券涨跌幅-对应分类指数涨跌幅 (二)日价格振幅达到15%的前三只证券; 价格振幅的计算公式为: 价格振幅=(当日最高价-当日最低价)/当日最低价×100% (三)日换手率达到20%的前三只证券; 换手率的计算公式为: 换手率=成交股数/流通股数×100% 收盘价格涨跌幅偏离值、价格振幅或换手率相同的,依次按成交金额和成交量选取。 A股股票(中小企业板股票除外)、中小企业板股票、B股股票、封闭式基金的对应分类指数是指本所编制的深证A股指数、中小企业板指数、深证B股指数和深证基金指数。 |
(一)连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%的; (二)ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的; (三)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且该证券连续三个交易日内的累计换手率达到20%的; (四)证监会或本所认为属于异常波动的其他情形。 异常波动指标自复牌之日起重新计算。 第 | (一)连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20%的; (二)ST和*ST股票连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±15%的; (三)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且该证券连续三个交易日内的累计换手率达到20%的; (四)本所或证监会认为属于异常波动的其他情况。 异常波动指标自复牌之日起重新计算。 第 |
第六章 证券交易监督 | 第六章 交易行为监督 |
6.1本所对证券交易中的下列事项,予以重点监控: (一)涉嫌内幕交易、操纵市场等违法违规行为; (二)证券买卖的时间、数量、方式等受到法律、行政法规、部门规章和规范性文件及本所业务规则等相关规定限制的行为; (三)可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为; (四)证券交易价格或者证券交易量明显异常的情形; (五)本所认为需要重点监控的其他事项。 | |
6.2 可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为包括: (一)可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前,大量或持续买入或卖出相关证券; (二)单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间,大量或频繁进行反向交易; (三)单个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户,大笔申报、连续申报、密集申报或申报价格明显偏离该证券行情揭示的最新成交价; (四)单独或合谋,以涨幅或跌幅限制的价格大额申报或连续申报,致使该证券交易价格达到或维持涨幅或跌幅限制; (五)频繁申报和撤销申报,或大额申报后撤销申报,以影响证券交易价格或误导其他投资者; (六)集合竞价期间以明显高于前收盘价的价格申报买入后又撤销申报,随后申报卖出该证券,或以明显低于前收盘价的价格申报卖出后又撤销申报,随后申报买入该证券; (七)对单一证券品种在一段时期内进行大量且连续交易; (八)同一证券账户、同一会员或同一证券营业部的客户大量或频繁进行日内回转交易; (九)大量或者频繁进行高买低卖交易; (十)在证券价格敏感期内,通过异常申报,影响相关证券或其衍生品的交易价格、结算价格或参考价值; (十一)单独或合谋,在公开发布投资分析、预测或建议前买入或卖出有关证券,或进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易; (十二)在综合协议交易平台进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报; (十三)本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。 | 6.1本所对下列可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为,予以重点监控: (一)可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前,大量买入或者卖出相关证券; (二)以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手方的交易; (三)委托、授权同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手方的交易; (四)两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手方的交易; (五)大笔申报、连续申报或者密集申报,以影响证券交易价格; (六)频繁申报或撤销申报,以影响证券交易价格或其他投资者的投资决定; (七)巨额申报,且申报价格明显偏离申报时的成交价格; (八)一段时期内进行大量且连续的交易; (九)在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易; (十)大量或者频繁进行高买低卖交易; (十一) 进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易; (十二)在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报; (十三)本所认为需要重点监控的其他异常交易行为。 |
6.3 证券交易价格或证券交易量明显异常的情形包括: (一)同一证券营业部或同一地区的证券营业部集中买入或卖出同一证券且数量较大; (二)证券交易价格连续大幅上涨或下跌,明显偏离同期相关指数的涨幅或跌幅,且上市公司无重大事项公告; (三)本所认为需要重点监控的其他异常交易情形。 | |
6.4 本所根据市场需要,可以联合其他证券、期货交易所等机构,对出现第6.2条第(十)项等情形进行调查。 | |
6.5会员发现客户的证券交易出现第6.1条所列重点监控事项之一,且可能严重影响证券交易秩序的,应当予以提醒,并及时向本所报告。 | 6.2 会员发现投资者的证券交易出现第6.1条所列异常交易行为之一,且可能严重影响证券交易秩序的,应当予以提醒,并及时向本所报告。 |
6.6本所可以针对证券交易中重点监控事项进行现场或非现场调查,会员及其证券营业部、投资者应当予以配合。 | 6.3 出现第6.1条所列异常交易行为之一,且对证券交易价格或者交易量产生影响的,本所可采取非现场调查和现场调查措施,要求相关会员及其营业部提供投资者开户资料、授权委托书、资金存取凭证、资金账户情况说明、相关交易情况说明等资料;本所也可以要求相关投资者提供资料。 |
6.7本所在现场或非现场调查中,可以根据需要要求相关会员及其证券营业部、投资者及时、准确、完整地提供下列文件和资料: (一)投资者的开户资料、授权委托书、资金账户情况和相关证券账户的交易情况等; (二)相关证券账户或资金账户的实际控制人和操作人情况、资金来源以及相关账户间是否存在关联的说明等; (三)对证券交易中重点监控事项的解释; (四)其他与本所重点监控事项有关的资料。 | 6.4 会员及其营业部、投资者应当配合本所进行相关调查,及时、真实、准确、完整地提供有关文件和资料。 |
6.8 对第6.1条所列重点监控事项中情节严重的行为,本所可以视情况采取下列措施: (一)口头或书面警示; (二)约见谈话; (三)要求提交书面承诺; (四)限制相关证券账户交易; (五)上报证监会。 对第(四)项措施有异议的,可以自接到相关措施执行通知之日起15日内,向本所申请复核。复核期间不停止该措施的执行。 | 6.5 对情节严重的异常交易行为,本所可以视情况采取下列措施: (一)口头或书面警示; (二)约见谈话; (三)要求提交书面承诺; (四)限制相关证券账户交易; (五)报请证监会冻结相关证券账户或资金账户; (六)上报证监会查处。 对第(四)项措施有异议的,可以自接到相关措施执行通知之日起15日内,向本所申请复核。复核期间不停止该措施的执行。 |
第七章 交易异常情况处理 | 第七章 交易异常情况处理 |
7.1 发生下列交易异常情况之一,导致部分或全部交易不能进行的,本所可以决定单独或同时采取暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市等措施: (一)不可抗力; (二)意外事件; (三)技术故障; (四) 本所认定的其他异常情况。 | 7.1 发生下列交易异常情况之一,导致部分或全部交易不能进行的,本所可以决定技术性停牌或临时停市: (一) 不可抗力; (二) 意外事件; (三) 技术故障; (四) 本所认定的其他异常情况。 |
7.2出现无法申报或行情传输中断情况的,会员应及时向本所报告。无法申报或行情传输中断的证券营业部数量超过本所全部会员证券营业部总数10%以上的,属于交易异常情况,本所可以实行临时停市。 | 7.2 出现无法申报的席位数量或行情传输中断的营业部数量超过本所已开通席位或营业部总数的10%以上的交易异常情况,本所可以实行临时停市。 |
7.3 本所认为可能发生第7.1条、第7.2条规定的交易异常情况,并严重影响交易正常进行的,可以决定技术性停牌或临时停市。 经证监会要求,本所实行临时停市。 | 7.3 本所认为可能发生第7.1条、第7.2条规定的交易异常情况,并严重影响交易正常进行的,可以决定技术性停牌或临时停市。 |
7.4 本所对暂缓进入交收、技术性停牌或临时停市决定予以公告。 技术性停牌或临时停市原因消除后,本所可以决定恢复交易,并予以公告。 | 7.4 本所对技术性停牌或临时停市决定予以公告。 |
7.5 技术性停牌或临时停市原因消除后,本所可以决定恢复交易。 | |
7.6 除本所认定的特殊情况之外,技术性停牌或临时停市前交易主机已经接受的申报在当日有效。交易主机在技术性停牌或临时停市期间继续接受申报,在恢复交易时对已接受的申报实行集合竞价。 | |
7.5 因交易异常情况及本所采取的相应措施造成损失的,本所不承担赔偿责任。 | 7.7 因交易异常情况及本所采取的技术性停牌或临时停市措施造成的损失,本所不承担责任。 |
7.6交易异常情况处理的具体规定,由本所另行制定。 | |
第八章 交易纠纷 | 第八章 交易纠纷 |
8.1 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷,相关会员应当记录有关情况,以备本所查阅。交易纠纷影响正常交易的,会员应当及时向本所报告。 | 8.1 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷,相关会员应当记录有关情况,以备本所查阅。交易纠纷影响正常交易的,会员应当及时向本所报告。 |
8.2 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷,本所可以按有关规定,提供必要的交易数据。 | 8.2 会员之间、会员与客户之间发生交易纠纷,本所可以按有关规定,提供必要的交易数据。 |
8.3 客户对交易有疑义的,会员有义务协调处理。 | 8.3 投资者对交易有疑义的,会员有义务协调处理。 |
第九章 交易费用 | 第九章 交易费用 |
9.1 投资者买卖证券成交的,应当按规定向会员交纳佣金。 | 9.1 投资者买卖证券成交的,应当按规定向会员交纳佣金。 |
9.2 会员应当按规定向本所交纳会员管理费用、交易经手费及其他费用。 | 9.2 会员应当按规定向本所交纳席位费、会员费、交易经手费及其他费用。 |
9.3 证券交易的收费项目、收费标准和管理办法按照有关规定执行。 | 9.3 证券交易的收费项目、收费标准和管理办法按照有关规定执行。 |
第十章 纪律处分 | |
10.1 会员违反本规则的,本所责令其改正,并视情节轻重单处或并处: (一)通报批评; (二)公开谴责; (三)暂停或限制交易; (四)取消交易资格; (五)取消会员资格。 | |
10.2 会员对前条第(二)、(三)、(四)、(五)项处分有异议的,可以自接到处分通知之日起15日内向本所申请复核。复核期间不停止相关处分的执行。 | |
第十章 附则 | 第十一章 附则 |
10.1会员违反本规则的,本所根据《深圳证券交易所会员管理规则》对相关会员进行纪律处分。 | |
10.2 通过本所交易系统进行证券发行、认购、申购、赎回、行权等业务的,参照本规则的相关规定执行;证监会及本所另有规定的,从其规定。 | |
10.3 经本所同意,会员可以通过其派驻交易大厅的交易员进行申报。 进入交易大厅的,仅限于下列人员: (一)登记在册交易员; (二)场内监管人员; (三)本所特许人员。 | |
10.4 经证监会批准,特定交易品种可以通过本所综合协议交易平台进行协议交易,具体规定由本所另行制定。 | |
11.1 交易型开放式指数基金、债券回购、权证等品种的交易,本所相关规则另有规定的,从其规定。 | |
10.5 本规则中所述时间,以本所交易主机的时间为准。 | 11.2 本规则中所述时间,以本所交易主机的时间为准。 |
10.6 本规则下列用语具有如下含义: (一)市场:指本所设立的证券交易市场。 (二)委托:指投资者向会员进行具体授权买卖证券的行为。 (三)申报:指交易参与人向本所交易主机发送证券买卖指令的行为。 (四)集中申报簿:指交易主机某一时点有效竞价范围内按买卖方向以及价格优先、时间优先顺序排列的所有未成交申报队列。 (五)对手方(本方)队列最优价格:指集中申报簿中买方的最高价或卖方的最低价。 (六)集合竞价参考价:指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟集合竞价成交价。 (七)匹配量:指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟成交数量。 (八)未匹配量:指截至揭示时集中申报簿中在集合竞价参考价位上的不能按照集合竞价参考价虚拟成交的买方或卖方申报剩余量。 (九)证券价格敏感期:指计算相关证券及其衍生品的交易价格、结算价格、参考价值的特定期间,包括计算修正可转换债券转股价的特定时间,计算证券增发价的特定时间,计算证券单位净值的特定时间,计算衍生品结算价格的特定时间等。 | 11.3 本规则下列用语具有如下含义: (一)市场:指本所设立的证券交易市场。 (二)交易席位:指由本所提供并经会员申请获得的参与本所证券交易的专用设施。 (三)委托:指投资者向会员进行具体授权买卖证券的行为。 (四)申报:指会员向本所交易主机发送证券买卖指令的行为。 (五)标准券:指由不同债券品种按相应折算率折算形成的,用以确定可利用质押式回购交易进行融资的额度。 (六)集中申报簿:指交易主机某一时点有效竞价范围内按买卖方向以及价格优先、时间优先顺序排列的所有未成交申报队列。 对手方(本方)队列最优价格是指集中申报簿中买方的最高价或卖方的最低价。 (七)集合竞价参考价格:指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟集合竞价成交价格。 (八)匹配量:指截至揭示时集中申报簿中所有申报按照集合竞价规则形成的虚拟成交数量。 (九)未匹配量:指截至揭示时集中申报簿中在集合竞价参考价位上的不能按照集合竞价参考价虚拟成交的买方或卖方申报剩余量。 |
10.7 本规则未定义的用语的含义,依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本所有关业务规则确定。 | 11.4 本规则未定义的用语的含义,依照法律、行政法规、部门规章及本所有关业务规则确定。 |
10.8 本规则所称“超过”、“低于”、“不足”不含本数,“达到”、“以上”、“以下”含本数。 | 11.5 本规则所称“超过”、“低于”、“不足”不含本数,“达到”含本数。 |
10.9 本规则经本所理事会通过,报证监会批准后生效。修改时亦同。 | 11.6 本规则经本所理事会通过,报证监会批准后生效。修改时亦同。 |
10.10 本规则由本所负责解释。 | 11.7 本规则由本所负责解释。 |
10.11 本规则自 | 11.8 本规则自 |