落实ESG风险管理体系
海通证券已制定《海通证券股份有限公司ESG风险管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司客户ESG尽职调查指引》，对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及资产管理等活动中ESG风险管理机制和流程加以规范，确保各业务在可承受的ESG风险范围内有序运作。
公司搭建了董事会、经理层、风险管理部、相关业务及业务管理部门、分支机构和子公司四级ESG风险管理架构，从ESG风险识别与评估、ESG风险控制与监测、ESG风险报告与应对三个方面建立了完善的ESG风险管理流程，对各业务活动中面临的ESG风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。
| 随着ESG理念愈发受到国内外关注，ESG成为衡量企业综合管理水平、风险管控能力和中长期发展潜力的综合标准。海通证券股份有限公司高度重视业务层面的ESG风险管理，逐步将ESG风险融入自身全面风险管理体系。公司制定《海通证券股份有限公司（集团）ESG风险管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司（集团）客户ESG尽职调查指引》，主要覆盖高ESG风险行业、主营业务涉及高ESG风险活动、发生重大ESG负面事件的客户，对投资交易类业务、信用类业务、投资银行业务及客户资产管理业务等业务活动中ESG风险管理机制和流程加以规范，确保各业务在可承受的ESG风险范围内有序运作。 2022年，公司进一步完善ESG风险管理制度体系，修订《海通证券股份有限公司（集团）客户ESG尽职调查指引》，以公司ESG风险管理的总体要求为原则，相关业务部门及子公司制定了本单位的ESG风险管理办法和尽职调查指引。同时，公司在ESG风险管理制度中明确要求需要防范信用类业务的客户ESG风险转化为公司的信用风险，并要求在开展股票质押式回购、标准化债权资产投资等信用类业务时，事前需要开展ESG尽职调查并完成风险评价。 Statement of Haitong Securities Co., Ltd. on ESG Risk Management.pdf |
海通证券客户ESG尽职调查主要内容
| ESG尽职调查评价维度 | ESG尽职调查评价体系分为负面事件评估和管理能力评价两大维度。其中管理能力评价包含环境、社会、治理三大领域共11项议题，下设34个一级指标。覆盖ESG议题包括： 环境层面：环境管理、气候变化应对、生物多样性等； 2023年，公司在现有ESG尽职调查体系基础上，探讨治理因素在ESG风险管理中的重要性，以及商业道德议题在国有企业和民营企业中的不同表现与影响，助力一线尽职调查人员把握公司治理的底线思维。 |
| ESG尽职调查主要涉及行业 | 尽职调查指引中明确要求客户所属行业为采矿业、原材料加工制造业、医药制造业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、纸包装及纸制品行业的，需要开展ESG尽职调查及风险评价。 公司已发布ESG尽职调查通用行业评价体系和特定行业评价体系，其中特定行业已发布采矿业、原材料加工制造业及医药制造业三个行业。 |
| ESG风险触发及应对 | 涉及阶段：尽职调查和项目存续阶段。 风险触发：如果客户的ESG尽职调查评价表得分低于准入分数或者发生重大负面事件则触发阈值。 风险应对：各单位制定ESG风险应对方案，督促客户改善ESG管理水平，跟踪、评估改善措施的落实情况，定期监控和评估客户的ESG风险变化。若客户ESG风险持续恶化，各单位及时采取提前了结、控制或降低业务风险敞口等有效的风险缓释措施。 |
践行责任投资
海通证券积极顺应国内外发展趋势，构建ESG投资体系，开发ESG投资产品，助力构建资本市场高质量发展新生态。
| 海通证券股份有限公司秉承“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，准确定位自身作为上市公司、金融公司以及企业公民的角色，努力实现高质量发展、绘制美好商业蓝图以及致力建设和谐社会，为股东、客户、员工和社会创造价值。 随着ESG投资理念的兴起，ESG因素对上市公司长期投资的影响愈发受到投资者关注。公司积极顺应国内外发展趋势，在投资决策过程中考虑ESG相关因素，并应用负面剔除、ESG因子整合、可持续发展主题投资等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务有机融合。 Responsible Investment Statement of Haitong Securities Co., Ltd..pdf |
| 为规范海通证券股份有限公司对外行使投票表决权的行为，正确处理利益冲突，防范利益输送，保护公司或基金份额持有人利益，公司根据《公司法》《证券投资基金法》《基金管理公司代表基金对外行使投票表决权工作指引》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规，制定本声明。 公司始终秉持积极股东理念，恪守受托人职责，代表公司或基金份额持有人在所投资公司的股东大会（股东会）、债券持有人大会上积极行使投票表决权，推动被投公司的治理水平和 ESG 表现不断提升，从而更好地保障公司或基金份额持有人的合法权益。 Statement of Haitong Securities Co., Ltd. on the External Exercise of Voting Rights.pdf |
海通证券责任投资相关单位职责
| 固定收益部 | 二级部门信评及宏观研究部设有1名专员负责组织或参与ESG尽调，研究ESG各方面因素，发起部门内部ESG培训等ESG相关事宜 |
| 权益投资部 | 指定特定研究人员跟踪新能源行业，及时跟进行业发展动态，有针对性地关注有助于“双碳”目标实现的上市公司 |
| 衍生产品与交易部 | 其二级部门衍生产品设计部负责与场外衍生品业务相关的ESG指数策略研发和指数编制，实时跟踪ESG发展趋势并撰写相关研究材料，设计相关挂钩指数的产品结构，并跟踪ESG指数发布的全流程事项 |
| 海通国际 | 海通国际设有ESG委员会，负责监督海通国际证券集团有限公司及其附属公司的ESG战略，审查和监督海通国际的ESG政策和实践。资产管理部设有部门ESG委员会，每年定期举行会议 |
| 海富通基金 | 指定量化投资部两名人员兼职ESG的策略研究与事务处理，市场营销部安排两名人员兼职协助处理ESG相关事务 |
| 海通资管公司、海通开元、海通创新证券 | 指定具体人员负责落实ESG风险管理事宜 |
| 富国基金 | 富国基金各投资条线（主动权益、量化、固收）、战略与产品部等均有专门负责ESG的人员，各部门以不同视角关注和跟踪ESG领域的市场变化，并开展相应研究 |
公司在投资决策过程中考虑ESG相关因素，并应用ESG因子整合、筛选、主题投资、积极股东等责任投资策略，推动责任投资理念与公司投资业务有机融合。
ESG因子整合策略
| 适用服务 | 上市公司股权、私募股权 |
| 应用情况 | 海富通基金在多因子模型中使用了ESG相关的因子，例如 Wind环境、社会、公司治理打分及争议事件打分。在ESG相关的量化基金中，海富通基金要求组合的ESG综合打分大于基准的综合打分。 富国基金将ESG评价体系与自下而上个股研究体系相结合，对上市公司分别进行社会价值打分和商业价值打分，取两者加总得分，最后再进行股票投资风险扣分，分数由高到低进行排序。富国基金将上述可持续评价体系运用于股票库，发行了多支可持续投资产品。 海通国际制定私募股权投资基金ESG评选体系，在初步筛选阶段根据ESG政策与排除情况核查投资建议并评定ESG风险，在尽职调查阶段从ESG角度评定新投资及评定ESG管理系统的质量、审查 / 评估ESG风险和机会，在投资决策阶段提出ESG方面的关键问题，与投资对象公司的管理层就ESG行动计划达成一致，在退出阶段审查ESG情况并考虑新所有权下的ESG发展。 |
筛选策略
| 适用服务 | 上市公司股权、固定收益、私募股权、对冲基金和另类投资 |
| 应用情况 | 公司各业务部门和子公司根据《海通证券股份有限公司 ESG 风险管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司（集团）客户ESG尽职调查指引》及相关配套文件，通过 ESG尽职调查、核查ESG评级等多维度对投资标的进行投前核查，对于可能存在高ESG风险的标的进行限额控制。 公司权益投资部设定了严格的“股票池”纳入标准，在投资前把ESG高风险股票排除在外，剔除标准包括：商誉资产占比过高、大股东股票质押数量占比过高等。 海富通基金剔除在各个行业内ESG综合打分较低的个股。 |
可持续发展主题投资策略
| 适用服务 | 上市公司股权、固定收益、对冲基金和另类投资、私募股权 |
| 应用情况 | 2023年2月28日，海通证券联合中证指数公司发布“中证海通证券 ESG 股债联动策略指数（指数代码：931227）”，截至2023年末，挂钩“中证海通证券 ESG 股债联动策略指数”的保本看涨收益凭证累计发行 84 期，募集金额超15亿元，存续规模4.58亿元，占公司发行的保本型浮动收益凭证存续规模的8.02%。 2023年，海通开元及下属子公司新增投资新能源产业相关项目7家，投资金额3.25亿元。 |
积极股东策略
| 适用服务 | 上市公司股权、私募股权 |
| 应用情况 | 积极行使股东权利，主动、定期与持股企业进行ESG议题沟通，通过与高级管理层进行对话、提交股东大会议案、代理投票等多种方式，引导持股企业积极创造对环境和社会的正面影响，助力持股企业提高ESG水平。 2023年，海通证券拟写《海通证券对外行使投票表决权声明》，详细阐述海通证券代表本公司或基金份额持有人在所投资公司的股东大会（股东会）、债券持有人大会上积极行使投票表决权的组织架构、基本原则、投票关注事项、制度与流程等。 富国基金将可持续投资理念贯彻到股票研究入库、日常跟踪、投资决策、重大事项投票等组合管理全流程，除了在股票入库时，增加可持续投资评价环节 -ESG得分 / 评级外，项目存续期内，一是日常监督中，更加关注被投资企业的可持续投资实践情况，并积极沟通和规范促进企业提升可持续绩效；二是在行使表决权中，积极通过投票来限制和规范不符合可持续投资的行为。 |